BlockBeats 消息、4 月 14 日、イラン戦争は米ドルと株式市場のボラティリティの伝統的な関係を回復させました。リスク回避型の投資家が、昨年の関税動乱後に敬遠されていた米国資産に再び流入しています。

開戦以来、米ドルと恐怖指数 VIX の正の相関は継続的に強化されており、現在 2024 年以降の最高水準に近づいています。これは、過去 5 年間の「市場変動時には米ドルが上昇し、市場が平静な時には米ドルが下落する」という法則を再現しています。

米国がホルムズ海峡を封鎖する中、カナダ・スコシア銀行は米ドルと VIX の関係に注目すべきだと考えています。特に、将来的に株式市場のボラティリティが抑制される可能性がある場合です。同銀行のチーフ・フォーレックス・ストラテジストであるショーン・オズボーン氏は月曜日に、「湾岸地域の情勢が VIX の大幅かつ持続的な反発を引き起こせなかった場合、米ドルはさらに下落する可能性がある」と述べました。(金十)